Debido a su localización estratégica desde tiempos antiguos la colina del Castillo Sohail ha sido poblada por fenicios, púnicos, romanos, musulmanes y cristianos.
La actual construcción es el resultado de la adaptación de alcazaba musulmana a castillo levantada sobre el asentamiento primero púnico-fenicio y luego romano, de lo que fue la ciudad Romana de Suel o Suelitania.
En el año 956, sobre las ruinas de un asentamiento greco-latino, el califa cordobés Abderramán III, mandó construir una pequeña ciudadela, sirviendo como viviendas, probablemente en torno a una atalaya, con el fin de fortalecer las defensas costeras.
Los almorávides en el siglo XII levantaron un recinto defensivo de planta irregular, con ocho lienzos de muralla, reforzados por torres, dando lugar a una alcazaba.
En 1485 fue conquistado por los cristianos durante la Reconquista contra el Reino Nazarí de Granada, fue prácticamente destruido durante la batalla y posteriormente reconstruido.
El castillo se localiza en un lugar clave en la vigilancia del litoral y del río Fuengirola que en aquella época era navegable, además de ser un lugar estratégico al ser la vía de comunicación entre Málaga y Marbella.
La localidad de Fuengirola y el Castillo Sohail fue atacado en múltiples ocasiones por el famoso pirata Barbarroja, por lo que el rey Carlos I mandó construir el foso.
Durante la Guerra de Independencia, el 8 de febrero de 1810 y con Napoleón al mando, el ejército francés se hizo con el castillo. Más tarde el 15 de octubre, el general inglés XI Lord Blayney junto a su ejército combinado hispano-británico de 2.500 soldados desembarcó en las playas de Fuengirola. Durante los días de asedio y en los que transcurrió la batalla de Fuengirola, fue capturado Lord Blayney. Una vez se derrotó a los ingleses, los sitiados recibieron la ayuda de 3.000 franceses al mando del general Sebastiani.
Dos años más tarde, el 16 de abril de 1812, el General Ballesteros tomó Fuengirola y se apoderó del Castillo, volviendo así a manos de los españoles. Lamentablemente al momento de evacuar el castillo, las tropas francesas hicieron explosionar la torre suroeste y partes de los muros anexos, que no se volvieron a reconstruir, aunque años más tarde se construyó el actual muro de aspilleras cerrando así el perímetro que quedaba abierto en el recinto.
El Castillo Sohail pasó a ser de propiedad privada por medio de una subasta, en diferentes momentos durante los siglos XIX y XX albergó destacamentos de Caballería del Ejército Español, de la Guardia Civil y Fuerzas del Cuerpo de Carabineros.
Durante el siglo XX y hasta los años 80 el castillo reflejó un continuado abandono. La abundante vegetación y los muros arruinados parecían abocarlo a su desaparición.
Afortunadamente las obras realizadas durante los últimos años por la Escuela Taller de Fuengirola han dado la posibilidad que el Castillo de Sohail sea recuperado como lugar de encuentro de los fuengiroleños y visitantes con su historia y como espacio en el que se puede celebrar diferentes actos culturales como la fiesta de la cerveza, la feria medieval, o feria de "Food Trucks" “Food & Wheels”.
Actualmente el Castillo Sohail está habilitado como auditorio, su interior se encuentra vacío a excepción de los muros y en su exterior se ha habilitado un mirador desde el cual se puede ver la ciudad de Fuengirola, Mijas y el mar. Dispone además de una explanada donde se celebra cada año un festival de música internacional.